Грид торговля – это тип количественной торговли, который используется в традиционных финансах в течении многих лет, при котором ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенно растущими и убывающими ценами. Данный тип торговли стремится извлечь выгоду из нормальной волатильности цен в активе, размещая ордера на покупку и продажу через определенные регулярные интервалы выше и ниже предварительно определенной базовой цены.
Инвестора распределяют диапазон колебания цен цифровых активов на несколько ценовых уровней. Программа распределяет капитал на каждый уровень цены и ожидает мейкера ордера на покупку.
На практике, когда цена цифровых активов падает, ордер на покупку исполняется, а другой ордер на продажу будет в ожидании по цене выше. Это значит, что ордер на покупку ниже соответствует ордеру на продажу выше.
Когда цена цифровых активов растет, ордер на продажу исполняется, а другой ордер на покупку будет в ожидании по цене ниже. Это значит, что ордер на покупку ниже исполнен по высокой цене и вскоре будет пополнение.
Базируется на торговой паре BTC/USDT на бирже Bibox
Вы можете инвестировать USDT, которые Вы держите, затем купить BTC по цене ниже и продать по цене выше (USDT).
Если Вы хотите попробовать Грид торговлю, когда цена BTC составляет 10000 USDT, это означает что базовая цена BTC равна P0=10000 USDT.
Если Вы хотите купить BTC, когда есть каждых 10% снижения цены, то Вам необходимо ввести 10 в ‘Grid’
Каждый уровень цены ордера на покупку P(n)=P(n-1) ×(1-10%)
То есть программа будет
В ожидании ордера на покупку BTC в P1, P1=P0×(1-10%)=9000 USDT
В ожидании ордера на покупку BTC в P2, P2=P1×(1-10%)=8100 USDT
В ожидании ордера на покупку BTC в P3, P3=P2×(1-10%)=7290 USDT
……
Если Ваш капитал составляет 10000 USDT, то будет купленным по низкой цене и проданный по цене выше.
Вам нужно ввести 10000 в ‘USDT Buy Amount’
Если Вы установите коэффициент использования капитала в USDT для каждого ордера на покупку, то он составит 20% от общей суммы.
Вам необходимо ввести 20 в ‘Portion’
Сумма одиночного ордера на покупку это Сумма покупки в USDT*Часть =10000×20%= 2000 USDT
Количество покупок каждого ордера в BTC это Сумма одиночного ордера на покупку /P(n)
То есть программа будет
В ожиданий ордера на покупку BTC 2000 USDT в P1, приблизительно равный Сумме одиночного ордера на покупку/P1=2000/9000≈0.22 BTC
В ожидании ордера на покупку BTC 2000 USDT в P2, приблизительно равный Сумме одиночного ордера на покупку /P2=2000/8100≈0.25 BTC
В ожидании ордера на покупку BTC 2000 USDT в P3, приблизительно равный Сумме одиночного ордера на покупку /P3=2000/7290≈0.27 BTC
……
Когда ордер на покупку исполнен, программа будет ожидать другой ордер на продажу по цене выше.
Каждая цена ордера на продажу это P(n)'=P(n)×(1+10%)
То есть
Когда отложенный ордер на покупку P1 выполнен, тогда будет другой ордер на продажу BTC по цене P1’, P1’ это P1×(1+10%)=9900 USDT
Когда отложенный ордер на покупку P2 выполнен, тогда будет другой ордер на продажу BTC по цене P2’, P2’ это P2×(1+10%)=8910 USDT
Когда отложенный ордер на покупку P3 выполнен, тогда будет другой ордер на продажу BTC по цене P3’, P3’ это P3×1+10%)=8019 USDT
……
Операции с активом USDT | |||||||
Ставка покупки P(n) (USDT) |
Ставка продажи P(n)' (USDT) |
Количество Vol(n) (BTC) |
Прибыль с каждого ордера N(n) (USDT) |
||||
P0 | 10,000.00 | ||||||
P1 | 9,000.00 | P1' | 9,900.00 | Vol1 | 0.22 | N1 | 200 |
P2 | 8,100.00 | P2' | 8,910.00 | Vol2 | 0.25 | N2 | 200 |
P3 | 7,290.00 | P3' | 8,019.00 | Vol3 | 0.27 | N3 | 200 |
P4 | 6,561.00 | P4' | 7,217.10 | Vol4 | 0.3 | N4 | 200 |
P5 | 5,904.90 | P5' | 6,495.39 | Vol5 | 0.34 | N5 | 200 |
P(n)=P(n-1)×(1-10%) | P(n)'=P(n)×(1+10%) | Vol(n)=Сумма одиночного ордера на покупку/P(n) | N(n)=(P(n)'-P(n))×Vol(n) | ||||
Грид:10% Сумма одиночного ордера в USDT это Количество покупки * Порция = 2000 USDT |
Вы можете инвестировать все удерживаемые Вами активы в BTC, после чего продавать их по цене выше и покупать по цене ниже.
Если Вы хотите попробовать Грид торговлю, когда цена BTC составляет 10000 USDT, тогда базовая цена BTC будет P0=10000 USDT.
Если Вы хотите продавать BTC при каждом подъеме цены на 10%
Вам необходимо ввести 10 в ‘Grid’
Цена ордера на продажу P(n)=P(n-1)×(1+10%)
То есть программа будет
В ожидании ордера на продажу BTC в P1, P1=P0×(1+10%)=11000 USDT
В ожидании ордера на продажу BTC в P2, P2=P1×(1+10%)=12100 USDT
В ожидании ордера на продажу BTC в P3, P3=P2×(1+10%)=13310 USDT
……
Если Ваш капитал составляет 1 BTC, тогда будет куплено по цене ниже, а продано по цене выше.
Вам необходимо ввести 1 в ‘BTC Sell Amount’
Если Вы установите соотношение капитала BTC используемого для каждого ордера на продажу в размере 20% от общей суммы.
Вам необходимо ввести 20 в ‘Portion’
Сумма одиночного ордера на продажу это Сума продажи BTC*‘Порция’ =1×20%=0.2 BTC
То есть программа будет
В ожидании ордера на продажу 0.2 BTC в P1
В ожидании ордера на продажу 0.2 BTC в P2
В ожидании ордера на продажу 0.2 BTC в P3
……
Когда ордер на продажу исполнится, программа выставит другой ордер на покупку по цене ниже.
Каждая цена ордера на покупку P(n)'=P(n)×(1-10%)
То есть
Когда ордер на продажу P1 выполнен, тогда будет другой ордер на покупку BTC в цене P1’, P1’=P1×(1-10%)=9900 USDT
Когда ордер на продажу P2 выполнен, тогда будет другой ордер на покупку BTC в цене P2’,
P2’=P2×(1-10%)=10890 USDT
Когда ордер на продажу P3 выполнен, тогда будет другой ордер на покупку BTC в цене P3’,
P3’=P3×(1-10%)=11979 USDT
……
Операции с активом BTC | |||||||
Ставка продажи P (n) (USDT) |
Цена покрытия P(n)' (USDT) |
Количество Vol(n) (BTC) |
Прибыль с каждого ордера N(n) (USDT) |
||||
P5 | 16,105.10 | P5' | 14,494.59 | Vol5 | 0.2 | N5 | 322.1 |
P4 | 14,641.00 | P4' | 13,176.90 | Vol4 | 0.2 | N4 | 292.82 |
P3 | 13,310.00 | P3' | 11,979.00 | Vol3 | 0.2 | N3 | 266.2 |
P2 | 12,100.00 | P2' | 10,890.00 | Vol2 | 0.2 | N2 | 242 |
P1 | 11,000.00 | P1' | 9,900.00 | Vol1 | 0.2 | N1 | 220 |
P0 | 10,000.00 | ||||||
P(n)=P(n-1)×(1+10%) | P(n)'=P(n)×(1-10%) | Сумма одиночного ордера на продажу | N(n)=(P(n)-P(n)')×Vol(n) | ||||
Грид:10% Сумма одиночного ордера на продажу в BTC это Количество продаж * ‘Порция’=0.2 BTC |
Грид торговля – это торговый метод, который не может предвидеть рост или падение цены. Если Вы будете следовать методу Грид торговли, то вы никогда не потеряете при продаже цифровых активов.
Как у вида количественного трейдинга, общие преимущества Грид торговли следующие,
- Процесс полностью рациональный и панической торговли не будет.
- Процесс автоматически отложит ордер.
- Процесс заключается в 24-часовой торговле и не упустит рыночных движений.
Грид торговля Grid Trading также имеет уникальные преимущества,
- От пользователей не требуется прогнозировать взлеты и падения, снижать инвестиционный порог.
- Прибыль стабильна на турбулентном рынке.
Комментарии
0 комментариев
Статья закрыта для комментариев.