Углублённый анализ стратегии Грид торговли

Грид торговля – это тип количественной торговли, который используется в традиционных финансах в течении многих лет, при котором ордера размещаются выше и ниже установленной цены, создавая сетку ордеров с постепенно растущими и убывающими ценами. Данный тип торговли стремится извлечь выгоду из нормальной волатильности цен в активе, размещая ордера на покупку и продажу через определенные регулярные интервалы выше и ниже предварительно определенной базовой цены.

Инвестора распределяют диапазон колебания цен цифровых активов на несколько ценовых уровней. Программа распределяет капитал на каждый уровень цены и ожидает мейкера ордера на покупку.

На практике, когда цена цифровых активов падает, ордер на покупку исполняется, а другой ордер на продажу будет в ожидании по цене выше. Это значит, что ордер на покупку ниже соответствует ордеру на продажу выше.

Когда цена цифровых активов растет, ордер на продажу исполняется, а другой ордер на покупку будет в ожидании по цене ниже. Это значит, что ордер на покупку ниже исполнен по высокой цене и вскоре будет пополнение.

Базируется на торговой паре BTC/USDT на бирже Bibox

Вы можете инвестировать USDT, которые Вы держите, затем купить BTC по цене ниже и продать по цене выше (USDT).

Если Вы хотите попробовать Грид торговлю, когда цена BTC составляет 10000 USDT, это означает что базовая цена BTC равна P0=10000 USDT.

Если Вы хотите купить BTC, когда есть каждых 10% снижения цены, то Вам необходимо ввести 10 в ‘Grid’

Каждый уровень цены ордера на покупку P(n)=P(n-1) ×（1-10%）

То есть программа будет

В ожидании ордера на покупку BTC в P1, P1=P0×(1-10%)=9000 USDT

В ожидании ордера на покупку BTC в P2, P2=P1×(1-10%)=8100 USDT

В ожидании ордера на покупку BTC в P3, P3=P2×(1-10%)=7290 USDT

……

Если Ваш капитал составляет 10000 USDT, то будет купленным по низкой цене и проданный по цене выше.

Вам нужно ввести 10000 в ‘USDT Buy Amount’

Если Вы установите коэффициент использования капитала в USDT для каждого ордера на покупку, то он составит 20% от общей суммы.

Вам необходимо ввести 20 в ‘Portion’

Сумма одиночного ордера на покупку это Сумма покупки в USDT*Часть =10000×20%= 2000 USDT

Количество покупок каждого ордера в BTC это Сумма одиночного ордера на покупку /P(n)

То есть программа будет

В ожиданий ордера на покупку BTC 2000 USDT в P1, приблизительно равный Сумме одиночного ордера на покупку/P1=2000/9000≈0.22 BTC

В ожидании ордера на покупку BTC 2000 USDT в P2, приблизительно равный Сумме одиночного ордера на покупку /P2=2000/8100≈0.25 BTC

В ожидании ордера на покупку BTC 2000 USDT в P3, приблизительно равный Сумме одиночного ордера на покупку /P3=2000/7290≈0.27 BTC

……

Когда ордер на покупку исполнен, программа будет ожидать другой ордер на продажу по цене выше.

Каждая цена ордера на продажу это P(n)'=P(n)×(1+10%)

То есть

Когда отложенный ордер на покупку P1 выполнен, тогда будет другой ордер на продажу BTC по цене P1’, P1’ это P1×（1+10%）=9900 USDT

Когда отложенный ордер на покупку P2 выполнен, тогда будет другой ордер на продажу BTC по цене P2’, P2’ это P2×（1+10%）=8910 USDT

Когда отложенный ордер на покупку P3 выполнен, тогда будет другой ордер на продажу BTC по цене P3’, P3’ это P3×1+10%）=8019 USDT

……

Операции с активом USDT
Ставка покупки P(n) （USDT）		Ставка продажи P(n)' （USDT）		Количество Vol(n) （BTC）		Прибыль с каждого ордера N(n) （USDT）
P0	10,000.00
P1	9,000.00	P1'	9,900.00	Vol1	0.22	N1	200
P2	8,100.00	P2'	8,910.00	Vol2	0.25	N2	200
P3	7,290.00	P3'	8,019.00	Vol3	0.27	N3	200
P4	6,561.00	P4'	7,217.10	Vol4	0.3	N4	200
P5	5,904.90	P5'	6,495.39	Vol5	0.34	N5	200
P(n)=P(n-1)×(1-10%)		P(n)'=P(n)×(1+10%)		Vol(n)=Сумма одиночного ордера на покупку/P(n)		N(n)=(P(n)'-P(n))×Vol(n)
Грид:10% Сумма одиночного ордера в USDT это Количество покупки * Порция = 2000 USDT

Вы можете инвестировать все удерживаемые Вами активы в BTC, после чего продавать их по цене выше и покупать по цене ниже.

Если Вы хотите попробовать Грид торговлю, когда цена BTC составляет 10000 USDT, тогда базовая цена BTC будет P0=10000 USDT.

Если Вы хотите продавать BTC при каждом подъеме цены на 10%

Вам необходимо ввести 10 в ‘Grid’

Цена ордера на продажу P(n)=P(n-1)×(1+10%)

То есть программа будет

В ожидании ордера на продажу BTC в P1, P1=P0×(1+10%)=11000 USDT

В ожидании ордера на продажу BTC в P2, P2=P1×(1+10%)=12100 USDT

В ожидании ордера на продажу BTC в P3, P3=P2×(1+10%)=13310 USDT

……

Если Ваш капитал составляет 1 BTC, тогда будет куплено по цене ниже, а продано по цене выше.

Вам необходимо ввести 1 в ‘BTC Sell Amount’

Если Вы установите соотношение капитала BTC используемого для каждого ордера на продажу в размере 20% от общей суммы.

Вам необходимо ввести 20 в ‘Portion’

Сумма одиночного ордера на продажу это Сума продажи BTC*‘Порция’ =1×20%=0.2 BTC

То есть программа будет

В ожидании ордера на продажу 0.2 BTC в P1

В ожидании ордера на продажу 0.2 BTC в P2

В ожидании ордера на продажу 0.2 BTC в P3

……

Когда ордер на продажу исполнится, программа выставит другой ордер на покупку по цене ниже.

Каждая цена ордера на покупку P(n)'=P(n)×(1-10%)

То есть

Когда ордер на продажу P1 выполнен, тогда будет другой ордер на покупку BTC в цене P1’, P1’=P1×（1-10%）=9900 USDT

Когда ордер на продажу P2 выполнен, тогда будет другой ордер на покупку BTC в цене P2’,

P2’=P2×（1-10%）=10890 USDT

Когда ордер на продажу P3 выполнен, тогда будет другой ордер на покупку BTC в цене P3’,

P3’=P3×（1-10%）=11979 USDT 

……

Операции с активом BTC
	Ставка продажи P (n) （USDT）	Цена покрытия P(n)' （USDT）		Количество Vol(n) （BTC）		Прибыль с каждого ордера N(n) （USDT）
P5	16,105.10	P5'	14,494.59	Vol5	0.2	N5	322.1
P4	14,641.00	P4'	13,176.90	Vol4	0.2	N4	292.82
P3	13,310.00	P3'	11,979.00	Vol3	0.2	N3	266.2
P2	12,100.00	P2'	10,890.00	Vol2	0.2	N2	242
P1	11,000.00	P1'	9,900.00	Vol1	0.2	N1	220
P0	10,000.00
P(n)=P(n-1)×(1+10%)		P(n)'=P(n)×(1-10%)		Сумма одиночного ордера на продажу		N(n)=(P(n)-P(n)')×Vol(n)
Грид:10% Сумма одиночного ордера на продажу в BTC это Количество продаж * ‘Порция’=0.2 BTC

Грид торговля – это торговый метод, который не может предвидеть рост или падение цены. Если Вы будете следовать методу Грид торговли, то вы никогда не потеряете при продаже цифровых активов.

Как у вида количественного трейдинга, общие преимущества Грид торговли следующие,

1. Процесс полностью рациональный и панической торговли не будет.
2. Процесс автоматически отложит ордер.
3. Процесс заключается в 24-часовой торговле и не упустит рыночных движений.

Грид торговля Grid Trading также имеет уникальные преимущества,

1. От пользователей не требуется прогнозировать взлеты и падения, снижать инвестиционный порог.
2. Прибыль стабильна на турбулентном рынке.